V roce 525 před naším letopočtem perský král Kambýses vyslal do egyptské pouště armádu o velikosti padesáti tisíc mužů, aby dobyla oázu poblíž dnešních libyjských hranic. Podle starověkých řeckých záznamů byla tato armáda, krátce před dosažením cíle po téměř tisícikilometrové cestě, pohlcena ničivou písečnou bouří. Celá armáda zmizela bez stopy.
V roce 1986 se archeologický tým pokusil najít důkazy o této události, ale i on záhadně zmizel. Proto Úřad pro výzkum paranormálních jevů vyslal svého nejlepšího agenta, Hellboye, aby vypátral ztracený tým a odhalil osud Ztracené armády.